「オーブン」はそのままで使えますね。
発音のほうは日本語より早くしますが、（オーの部分は「オ」のほうと近い）のですが、基本的に同じくように言えます。
「新しいオーブンでお菓子を焼きました」というのは I baked some sweets/a cake in my new oven で伝えます。
英語でだいたいの場合は主語が必要ですので、my new oven にしました。
「菓子」の言い方は、ものによる異なります。
一般的な言い方は sweets になります。
参考になれば幸いです。
こんにちは！
ご質問ありがとうございます。
先のアンカーさんが回答されておりますので、ここでは他の例を挙げてみます。
I baked cookies in my new oven.
とすると、「新しい[オーブン](https://eikaiwa.dmm.com/uknow/questions/79974/)でクッキーを焼きました。」となります。
役に立ちそうな単語とフレーズ
oven mitten オーブンミトン、鍋つかみ
参考になれば幸いです。
オーストラリア 
日本 
