There are still a lot of mysteries about the pyramids.
他のアンカーの方が回答されているように「謎」というのは mystery です。 many と a lot of の使い方はほぼ同じなので、どちらを使って頂いてもOKです。
ピラミッドは1つではありませんので基本的には複数形扱いにして、もしピラミッド全体を指すなら about を使い、ピラミッド内部の事を指すのであれば about の代わりに in を使います。
参考になれば幸いです☆
There are still a lot of unknown things about the pyramids in Egypt.
この場合、次のような言い方ができますよ。
ーThere are still a lot of unknown things about the pyramids in Egypt.
「エジプトのピラミッドについてまだわかっていないことがたくさんある」
ここの「謎」は unknown things のようにも言えます。
ご参考まで!