We were absorbed listening to him playing the piano.
ここの listen to は、listen+to+名詞+動詞の原形 で〔…が〕〈…するのを〉聞く・傾聴する、という使い方をしているので、listen to the boy play the piano「少年がピアノを弾くのを聴く」となります。
ちなみに「私たちはその少年が弾くピアノに聴き入った」は次のようにも言えます。
ーWe were absorbed listening to him playing the piano.
ご参考まで!