The first thing that surprised me when I came to Canada was ~
ご質問ありがとうございます。
"The first thing that surprised me"＝「私を最初に驚かせたのは」
"when I came to Canada was"＝「私がカナダに来たときに」
追加：他にも「～に驚いた」を"~ that took me by surprise"というフレーズも使えます。
（例文："The fact that she wakes up every morning at 5AM took me by surprise."=「彼女が毎朝5時に起きているということに私は驚いた。」
ご参考に。
The first thing that surprised me when I came to Canada was ～.
「カナダに来て１番初めに驚いたことは～です」を英語で表現するには、"The first thing that surprised me when I came to Canada was ～." と言います。
The first thing that surprised me: 「最初に驚いたこと」を表現しています。
when I came to Canada: 「カナダに来た時」という意味で、どのタイミングで驚いたのかを示します。
was ～: 「～です」として、具体的に何に驚いたのかを続けます。例えば、「the friendliness of the people（人々の親切さ）」や「the vastness of the land（広大な土地）」を入れてみてください。
アメリカ合衆国 
