to be rude, to say or do something rude
失礼に当たる
I don't know what is rude
何が失礼に当たるかわからない
は自然な言い方で、I don't know if something is rudeやI don't know if something is rude to sayも使えますね。ですが、何を聞いたら失礼に当たるか分かりませんと言いたかったら、I don't know what is rude to askは一番自然な言い方だと思います。
例えば、
I don't understand religion well, so I don't know what is rude to ask. If I say something that's offensive, I apologize.
宗教のことをよく理解しておらず，何を聞いたら失礼に当たるか分かりません．もし失礼なことを言ってしまったら申し訳ございません
宗教のことについて失礼に当たることについてoffensiveと言う言葉をよく使いますね。rudeは一般的に失礼なことについて言います（例えば横入りとか）。offensiveは宗教、差別、政治などの問題について言いますね。
ご参考になれば幸いです。
「何が失礼に当たるかわからない」は **"I don't know what might be considered rude"** と言えます。
「宗教のことをよく理解しておらず」は **"I'm not familiar with religions"** という表現が自然です。
最後に「もし失礼なことを言ってしまったら申し訳ございません」は **"I apologize in advance if I say anything offensive"** と丁寧に言えます。
例文:
* **"I'm not familiar with religions, so I don't know what might be considered rude. I apologize in advance if I say anything offensive."**
（宗教のことをよく理解しておらず、何が失礼に当たるのか分かりません。もし失礼なことを言ってしまったら先に謝っておきます。）
アメリカ合衆国 
